NSE Bond Futures Um contrato Futures de taxa de juros é um acordo para comprar ou vender um instrumento de dívida em uma data futura especificada a um preço que é fixado hoje. O título subjacente para Futuros de Taxa de Juro é o Bônus do Governo ou o T-Bill. Os futuros de taxa de juros negociados em bolsa na NSE são contratos padronizados baseados em 6 anos, 10 anos e 13 anos Governo da Índia Segurança (NBF II) e 91 dias do Governo da Índia Treasury Bill (91DTB). Todos os contratos de futuros disponíveis para negociação em NSE são liquidados em dinheiro. Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios diários de mercado e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, volatilidade diária e preços de liquidação informações, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão para os dias de negociação. Relatórios diários Dados históricos Arquivos contratuais Esta seção fornece informações sobre preço histórico, quantidade negociada, volume, preços de liquidação e dados de interesse aberto do contrato / instrumento durante um período de tempo. Sobre NSE Bond Futures Com o início da negociação de futuros de taxa de juros sob uma nova estrutura, os mercados financeiros indianos iria atingir outro marco. As taxas de juros estão ligadas a uma variedade de condições econômicas. Eles podem mudar rapidamente, influenciando investimentos e obrigações de dívida. Em um ambiente de mercado em que a emissão de dívida de longo prazo pelo governo está aumentando ea demanda por ela está crescendo, há uma forte necessidade de um instrumento de hedge de custo eficiente contra o risco de taxa de juros. A plataforma de negociação eletrônica da NSE garante transparência de preços, volumes e dados comerciais. Atualmente, o segmento de Futuros de Taxa de Juros da NSE oferece dois instrumentos, isto é, Futuros em 6 anos, 10 anos e 13 anos Governo da Índia Segurança (NBF II) e 91 dias do Governo da Índia Treasury Bill (91DTB). Os contratos NSE Bond Futures II (NBF II) estão disponíveis para negociação com base em títulos do Governo da Índia (GOI) de valor nominal 100 com cupom semestral e maturidade residual entre 4 e 8 anos, 8 e 11 anos e 11 e 15 anos No dia do termo do contrato IRF, conforme decidido pelas bolsas de valores em consulta com a FIMMDA. Serão disponibilizados três contratos mensais Serial seguidos por três contratos trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro, além da funcionalidade para negociação de contratos de spread nas plataformas de negociação eletrônica da NSE. Trading NSEs automatizado baseado em tela de negociação, moderno, sistema de comércio totalmente informatizado projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizada, que adota o princípio de um mercado orientado por ordem. Clearing amp Settlement A NSCCL realiza a compensação e liquidação dos negócios realizados nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos deste ciclo. Ele agrega negociações durante um período de negociação, redes as posições para determinar as responsabilidades dos membros e garante a circulação de fundos e títulos para cumprir as respectivas responsabilidades. Mais Gestão de Risco A NSCCL implementou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é atualizado constantemente para antecipar falhas de mercado. A Corporação de Compensação assegura que as obrigações dos membros de negociação são proporcionais ao seu patrimônio líquido. O componente mais crítico do mecanismo de contenção de risco para o segmento de derivativos é o sistema de margem e monitoramento de posição on-line, que é realizado on-line através do Sistema de Gerenciamento de Risco Paralelo (PRISM). O PRISM usa SPAN1 (Análise Padrão de Portfólio de Risco). O sistema SPAN tem por objetivo a computação de margens on-line, com base nos parâmetros definidos pelo SEBI. Mais recentemente visto QuotesCurrency Derivatives Um futuro da moeda. Também conhecido como FX futuro. É um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) que é fixado na data de compra. Em NSE o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, por ex. Dólares americanos. Contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Moeda Derivativos estão disponíveis em quatro pares de moedas viz. Dólares dos EUA (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e Iene Japonês (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares americanos. Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios diários de mercado e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, volatilidade diária e preços de liquidação informações, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão para os dias de negociação. Sistema de Relatórios Diários O Sistema de Negociação de Futuros e Opções fornece um ambiente de negociação totalmente automatizado para negociações baseadas em tela, sem piso em uma base nacional e um mecanismo de monitoramento e vigilância on-line. O sistema suporta um mercado orientado por ordens e proporciona total transparência das operações comerciais. Ordens, como e quando eles são recebidos, são primeira vez carimbado e, em seguida, imediatamente processado para correspondência potencial. Se uma correspondência não for encontrada, as ordens serão armazenadas em livros diferentes. As ordens são armazenadas em prioridade de preço-tempo em vários livros na seguinte seqüência: Melhor Preço Dentro de Preço, por prioridade de tempo. Regras de Correspondência de Pedidos A melhor ordem de compra corresponderá à melhor ordem de venda. Uma ordem pode coincidir parcialmente com outra ordem resultando em vários negócios. Para a correspondência de pedidos, a melhor ordem de compra é aquela com preço mais alto ea melhor ordem de venda é aquela com o preço mais baixo. Isso ocorre porque o computador visualiza todas as ordens de compra disponíveis do ponto de vista de um vendedor e todas as ordens de venda do ponto de vista dos compradores no mercado. Assim, de todas as ordens de compra disponíveis no mercado em qualquer ponto do tempo, um vendedor obviamente gostaria de vender ao mais alto preço de compra possível que é oferecido. Assim, a melhor ordem de compra é a ordem com o preço mais alto e vice-versa. Os membros podem ativar ativamente as ordens no sistema que serão exibidas no sistema até que a quantidade total seja compensada por uma ou mais contra-ordens e resultar em negociações. Em alternativa, os membros podem ser reactivos e colocar em ordens que correspondam às ordens existentes no sistema. Encomendas inigualáveis no sistema são ordens passivas e ordens que vêm para coincidir com as ordens existentes são chamadas ordens ativas. As encomendas são sempre correspondidas ao preço da encomenda passiva. Isso garante que as ordens anteriores recebem prioridade sobre as ordens que vêm em mais tarde. Um Membro Negociador pode entrar em vários tipos de ordens dependendo de suas necessidades. Estas condições são, em geral, classificadas em duas categorias: condições relacionadas com o tempo e condições relacionadas com o preço. DIA - Uma ordem de Dia, como o nome sugere, é uma ordem que é válida para o dia em que ela é inserida. Se a ordem não for correspondida durante o dia, a ordem será cancelada automaticamente no final do dia de negociação. IOC - Uma ordem imediata ou de cancelamento (IOC) permite que um Membro Negociador compre ou venda um título assim que a ordem for lançada no mercado, caso contrário, a ordem será removida do mercado. Correspondência parcial é possível para a ordem e a parte incomparável da ordem é cancelada imediatamente. Limit Price / Order - Uma ordem que permite que o preço seja especificado durante a entrada do pedido no sistema. Preço de Mercado / Ordem - Uma ordem para comprar ou vender valores mobiliários ao melhor preço que pode ser obtido no momento de entrar na ordem. Stop Loss (SL) Preço / Ordem - Aquele que permite ao Membro Negociador efetuar uma encomenda que é activada apenas quando o preço de mercado da garantia relevante atinge ou cruza um preço-limiar. Até então, a ordem não entra no mercado. Uma ordem de venda no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de giro da ordem. Uma ordem de compra no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem. Por exemplo. Se para a ordem de compra stop loss, o gatilho é 93,00, o preço limite é 95,00 eo preço de mercado (última negociação) é 90,00, então esta ordem é liberada para o sistema uma vez que o preço de mercado atinge ou excede 93,00. Esta ordem é adicionada ao livro de lote regular com o tempo de desencadeamento como o carimbo de data / hora, como uma ordem de limite de 95,00 Links Relacionados Assista ao mercado ao vivo Obtenha análises de mercado em tempo realTrading System NSE opera no sistema National Exchange for Automated Trading (NEAT) , Uma tela totalmente automatizada com base no sistema de negociação, que adota o princípio de um mercado orientado por ordem. NSE conscientemente optou em favor de um sistema orientado por ordem, em oposição a um sistema orientado por cotação. Isso ajudou a reduzir os spreads de jobbing não apenas na NSE, mas também em outras bolsas, reduzindo assim os custos de transação. Tipos de mercado O sistema NEAT tem quatro tipos de mercado. São: Todas as ordens que são do tamanho de lote regular ou múltiplos deles são negociadas no Mercado Normal. Para as ações que são negociadas no modo desmaterializado compulsório, o lote de mercado dessas ações é um. O mercado normal consiste em vários tipos de livros em que as ordens são segregadas como ordens de lote regular, ordens de prazo especial, ordens de negociação negociadas e ordens de perda de parada dependendo de seus atributos de ordem. Todas as ordens cujo tamanho de ordem é menor do que o tamanho regular do lote são negociadas no mercado de lotes ímpares. Uma ordem é chamada de ordem de lote ímpar se o tamanho da ordem for menor do que o tamanho do lote normal. Essas ordens não têm quaisquer atributos de termos especiais anexados a eles. Em um mercado de lotes estranhos, tanto o preço quanto a quantidade de ambas as ordens (comprar e vender) devem corresponder exatamente para o comércio a ter lugar. Atualmente, a facilidade de mercado de lote ímpar é usada para o Mercado Físico Limitado de acordo com as diretivas SEBI. No Mercado de Leilões, os leilões são iniciados pela Bolsa em nome de membros comerciais por razões relacionadas à liquidação. Há 3 participantes neste mercado. Iniciador - a parte que inicia o processo de leilão é chamada de iniciador Concorrente - a parte que insere ordens no mesmo lado do iniciador Solicitador - a parte que insere ordens no lado oposto a partir do iniciador Ordem Livros O sistema de negociação NSE fornece Flexibilidade completa para os membros nos tipos de ordens que podem ser colocados por eles. As ordens são numeradas primeiramente e carimbadas no recibo e processadas imediatamente para o fósforo potencial. Cada ordem tem um número de ordem distintivo e um carimbo de data único nele. Se uma correspondência não for encontrada, as ordens serão armazenadas em livros diferentes. As ordens são armazenadas em prioridade de preço-tempo em vários livros na seguinte seqüência: - O Melhor Preço - Por Preço, por prioridade de tempo. A prioridade de preço significa que se duas ordens são inseridas no sistema, a ordem com o melhor preço obtém a maior prioridade. Prioridade de tempo significa que, se forem introduzidas duas ordens com o mesmo preço, a ordem que é introduzida primeiro obtém a prioridade mais elevada. O segmento de Ações possui os seguintes tipos de livros: O Livro de Lote Regular contém todas as ordens de lote regulares que não possuem nenhum dos seguintes atributos anexados a elas. - Todos ou Nada (AON) - Limite Mínimo (MF) - Stop Loss (SL) Termos Especiais Livro O livro de Termos Especiais contém todas as ordens que possuem um dos seguintes termos anexados: ) Nota: Actualmente, as ordens de prazo especial, ou seja, AON e MF, não estão disponíveis no sistema de acordo com as directivas SEBI. As ordens de Stop Loss são armazenadas neste livro até que o preço de gatilho especificado na ordem seja alcançado ou ultrapassado. Quando o preço de gatilho é atingido ou ultrapassado, a ordem é liberada no livro de lote Regular. A condição de perda de parada é atendida nas seguintes circunstâncias: Ordem de venda - Uma ordem de venda no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de giro da ordem. Ordem de compra - Uma ordem de compra no livro Stop Loss é ativada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de ativação da ordem. O livro de lote ímpar contém todas as ordens de lote ímpares (ordens com quantidade inferior ao lote comercializável) no sistema. O sistema tenta combinar uma ordem de lote estranho ativa com ordens passivas no livro. Atualmente, de acordo com uma diretiva SEBI, o Odd Lot Market está sendo usado para ordens que têm quantidade menor ou igual a 500 viz. O mercado físico limitado. Este livro contém ordens que são inseridas para todos os leilões. O processo de correspondência para ordens de leilão neste livro é iniciado somente no final do período do advogado. Regras de Correspondência de Pedidos A melhor ordem de compra é combinada com a melhor ordem de venda. Uma ordem pode coincidir parcialmente com outra ordem resultando em múltiplos negócios. Para a correspondência de pedidos, a melhor ordem de compra é aquela com o preço mais alto ea melhor ordem de venda é aquela com o preço mais baixo. Isso ocorre porque o sistema visualiza todas as ordens de compra disponíveis do ponto de vista de um vendedor e todas as ordens de venda do ponto de vista dos compradores no mercado. Assim, de todas as ordens de compra disponíveis no mercado em qualquer ponto do tempo, um vendedor obviamente gostaria de vender ao mais alto preço de compra possível que é oferecido. Assim, a melhor ordem de compra é a ordem com o preço mais alto ea melhor ordem de venda é a ordem com o menor preço. Os membros podem inserir proativamente as encomendas no sistema, que serão exibidas no sistema até que a quantidade total seja correspondida por uma ou mais contra-ordens e resulte em negociações ou seja cancelada pelo membro. Alternativamente, os membros podem ser reativos e colocar em ordens que correspondam com ordens existentes no sistema. Encomendas inigualáveis no sistema são ordens passivas e ordens que vêm para coincidir com as ordens existentes são chamadas ordens ativas. As encomendas são sempre correspondidas ao preço da encomenda passiva. Isso garante que as ordens anteriores recebem prioridade sobre as ordens que vêm em mais tarde. Condições de Ordem Um Membro Negociador pode entrar em vários tipos de ordens dependendo de suas necessidades. Estas condições são, em geral, classificadas em três categorias: condições relacionadas com o tempo, condições relacionadas com os preços e condições relacionadas com a quantidade. DIA - Uma ordem de Dia, como o nome sugere, é uma ordem que é válida para o dia em que ela é inserida. Se a ordem não for correspondida durante o dia, a ordem será cancelada automaticamente no final do dia de negociação. GTC - Uma ordem Good Till Cancelada (GTC) é uma ordem que permanece no sistema até que seja cancelada pelo Membro Negociador. Ele será, portanto, capaz de span dias de negociação se ele não for igualado. O número máximo de dias que uma ordem GTC pode permanecer no sistema é notificado periodicamente pela Exchange. GTD - Uma ordem de dias / data Good Till (GTD) permite que o Membro Negociador especifique os dias / data até o qual a ordem deve permanecer no sistema. No final deste período, a ordem será liberada do sistema. Cada dia / data contada é um dia de calendário e inclusive feriados. Os dias / data contados incluem o dia / data em que a ordem é colocada. O número máximo de dias que uma ordem do GTD pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos. IOC - Uma ordem imediata ou de cancelamento (IOC) permite que um Membro Negociador compre ou venda um título assim que a ordem for lançada no mercado, caso contrário, a ordem será removida do mercado. Correspondência parcial é possível para a ordem e a parte incomparável da ordem é cancelada imediatamente. Limite de preço / ordem Uma ordem que permite que o preço seja especificado durante a entrada do pedido no sistema. Preço / Ordem de Mercado Uma ordem para comprar ou vender valores mobiliários ao melhor preço possível de ser obtido no momento da entrada na ordem. Stop Loss (SL) Preço / Encomenda Aquele que permite ao Membro Negociador efetuar uma encomenda que só é activada quando o preço de mercado da garantia relevante atinge ou cruza um preço-limiar. Até então, a ordem não entra no mercado. Uma ordem de venda no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de giro da ordem. Uma ordem de compra no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem. Por exemplo. Se para a ordem de compra stop loss, o gatilho é 93,00, o preço limite é 95,00 eo preço de mercado (última negociação) é 90,00, então esta ordem é liberada para o sistema uma vez que o preço de mercado atinge ou excede 93,00. Esta ordem é adicionada ao livro de lote regular com o tempo de disparo como o carimbo de data / hora, como uma ordem limitada de 95,00 Quantidade divulgada (DQ) - Uma ordem com uma condição DQ permite que o Membro Negociador divulgue apenas uma parte da quantidade da ordem para o mercado. Por exemplo, uma ordem de 1000 com uma condição de quantidade divulgada de 200 significará que 200 é exibido para o mercado de cada vez. Depois que este é negociado, outro 200 é liberado automaticamente e assim por diante até que a ordem cheia é executada. A Bolsa pode definir, de tempos em tempos, critérios mínimos de quantidade divulgada. As ordens MF - Minimum Fill (MF) permitem ao Membro Negociador especificar a quantidade mínima pela qual um pedido deve ser preenchido. Por exemplo, uma ordem de 1000 unidades com enchimento mínimo 200 exigirá que cada comércio seja para pelo menos 200 unidades. Em outras palavras, haverá um máximo de 5 negócios de 200 cada um ou um único comércio de 1000. A Bolsa pode estabelecer normas de MF de tempos em tempos. AON - Todas ou Nenhuma ordens permitem que um Membro Negociador imponha a condição de que apenas a ordem completa deve ser comparada. Isso pode ser por meio de múltiplos negócios. Se a ordem completa não for correspondida, ela permanecerá nos livros até coincidir ou cancelada. Nota: Atualmente, as ordens AON e MF não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI. Os Membros do Sistema podem acessar citações de profundidade de mercado em tempo real, gráficos, posições e informações relacionadas ao contrato através do Sistema de Negociação. Ele também tem uma variedade de características amigáveis ao usuário, como logs de mensagens, cálculos de lucro / perda e listas de assistentes para ganhadores e perdedores. Os atalhos personalizados definidos pelo usuário também estão disponíveis para um desempenho aprimorado. Ace Trader Usuários Admin pode redefinir a senha de seus usuários, bloquear / desbloquear os usuários e ver o comerciante sábio sábio Client margens sábio. Janela de profundidade de mercado está disponível na estação de trabalho comerciante com base na lógica de prioridade preço-tempo. Os tipos de Ordem são baseados na condição de tempo e preço. Tipos de pedidos com base nas Condições de Tempo: Ordem do Dia - Qualquer ordem de compra ou venda, que expira automaticamente se não for executada no dia em que a ordem é colocada. GTC (Good Till Cancelled) - Qualquer ordem para comprar ou vender, que dura até que a ordem seja concluída ou cancelada pelo usuário. A ordem é automaticamente expirada no dia de expiração do contrato. GTD (Good Till Date) - As ordens do GTD são canceladas no fechamento do mercado no dia especificado (dia de vencimento). IOC (Imediato ou Cancelamento) - Ordem exigindo que a totalidade ou parte da ordem seja executada imediatamente após sua entrada no mercado. Quaisquer partes não executadas imediatamente são canceladas. AON (todos ou nenhuns) - A ordem de AON trabalha para proteger sua compra fornecendo a garantia que você recebe a quantidade cheia que você pediu ou nenhuns em tudo. Se a quantidade total não estiver disponível, a ordem será expirada. Ordem de compra baseada em Condições de Preço: Ordem de Mercado - Comprar ou vender imediatamente com o melhor preço disponível Ordem de Limite - Ordem de comprar ou vender a um preço específico Ordem de Parada - Uma ordem de parada é uma ordem de mercado que permanecerá sem eleição O livro de encomendas) até que o preço de paragem seja atingido. Uma vez eleito, será tratado de forma semelhante a uma ordem de mercado normal Ordem de limite de parada - Uma ordem de limite de parada é uma ordem de limite que permanecerá não eleita (sem entrar no livro de pedidos) até que o preço de parada seja atingido. Uma vez eleito, uma ordem de limite de parada será tratada de forma semelhante a uma ordem de limite regular
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